Algumas dúvidas Iniciais

Bom dia,

Estou a iniciar a programação em PHP de modo auto-didacta. Já consegui fazer a ligação à BD , e executar algumas querys para testes.

A minha primeira questão é das a das boas práticas, qual a melhor forma de trabalhar? Usar a página.php ou pagina.html.
Digo isto no sentido de usar html + javascript+ajax e ir buscar apenas os dados das consultas ao php ou deixar a página toda em PHP.

Sinceramente ainda não entendi muito bem a ponte entre as duas coisas..... (uma do lado do cliente outra do lado servidor)



Outra questão é a da sessão? Muito se fala em sessões, mas ainda não percebi bem o conceito
Vi este exemplo, em todas as páginas usa esse include do init.
Inicia a sessão uma vez e depois nas outras páginas essa sessão já está iniciada? Para que serve?
init.php
<?php
session_start();
mysql_connect('localhost','root','root');
mysql_select_db('blog');
?>

outros.php
<?php
include "init.php";
?>





Cumprimentos