Depende do que pretendes, uma "página" não costuma necessitar de uma base de dados, se quiseres uma plataforma para gestão de conteúdos, o Wordpress é uma opção existem inúmeros CMS que podes usar, vai um pouco da preferência de cada um.
Isso está um bocado confuso :), o Wordpress não tem o MySQL (nem faz muito sentido), precisas sempre de instalar o servidor de bases de dados (MySQL), o servidor WEB (Apache Webserver) e o runtime de PHP em que o Wordpress é desenvolvido. O XAMPP traz isso tudo preparado para instalação simples, para facilitar o desenvolvimento de software, mas tens de ter todo o ambiente preparado para instalares o Wordpress (ou qualquer outro CMS baseado em PHP), e vais colocar os ficheiros na pasta htdocs (ou www, já não sei o que é que XAMPP usa). Vê o site do Wordpress porque tens lá instruções de instalação e o CMS tem um instalador (uma página própria que usas na primeira vez) que irá verificar se tens os requisitos todos, criar a base de dados no teu servidor MySQL e registar todas as configurações.
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